Miglior ETF VIX nel terzo trimestre del 2021

A causa della pandemia di coronavirus e del suo enorme impatto sull’economia globale e statunitense, la volatilità è aumentata nel marzo dello scorso anno al livello più alto dal 2008. Da allora è diminuito, ma è ancora relativamente alto rispetto a prima della pandemia.Molti investitori cercano di trarre profitto dalla forte volatilità del mercato Volatilità ETF, Molti di loro sono Indice di volatilità del mercato CBOE (VIX)VIX è un indice in tempo reale che rappresenta le aspettative del mercato di volatilità prospettica a 30 giorni, derivato dal prezzo dell’indice Standard & Poor’s 500 Opzioni indiceFornisce una misura del rischio di mercato e del sentimento degli investitori ed è spesso indicato come “indice della paura”.

Punti chiave

  • Il VIX è aumentato nel marzo 2020 e, sebbene sia diminuito nell’ultimo anno, è ancora ai massimi storici.
  • Gli ETF con il miglior rendimento totale di monitoraggio a 1 anno sono XVZ, VXZ e VIXM.
  • Tutti e tre gli ETF detengono contratti future per monitorare le fluttuazioni del mercato.

VIX non può investire direttamente, ma gli investitori sofisticati possono utilizzare VIX ETF per monitorare le fluttuazioni del mercato detenendo contratti future VIX. I prezzi di questi fondi saliranno e diminuiranno con la volatilità, ma aumenteranno a tassi diversi a seconda di come sono strutturati. Questi ETF sono generalmente detenuti per un periodo di tempo relativamente breve per trarre vantaggio dai rapidi cambiamenti della volatilità, piuttosto che detenerli a lungo termine. Compra e tieni Strategia di investimento. Sono strumenti finanziari molto complessi e non sono adatti a investitori principianti.

Ci sono 4 ETF VIX negoziati negli Stati Uniti, esclusi i fondi inversi e con leva finanziaria. Esiste un altro tipo di ETF VIX, chiamato ETF a premio di volatilità semplificato (SVOL), ma ha iniziato a essere negoziato solo il 12 maggio, quindi non ci sono abbastanza dati storici sui rendimenti da includere nell’elenco. VIX è diminuito di oltre il 41,4% rispetto al livello in forte aumento raggiunto 12 mesi fa. Al 28 maggio 2021, il rendimento totale dell’S&P 500 per lo stesso periodo era del 41,0%. Sebbene gli investitori sofisticati tendano a negoziare gli ETF VIX a brevissimo termine, l’ETF VIX con la migliore performance dell’anno è iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN (XVZ). Abbiamo controllato i 3 migliori ETF VIX di seguito. Tutte le cifre per ciascun ETF di seguito sono al 1° giugno 2021.

Gli ETF con asset under management (AUM) molto bassi (meno di 50 milioni di dollari USA) sono generalmente meno liquidi dei grandi ETF. Ciò può comportare costi di transazione più elevati, compensando così parte del reddito da investimento o aumentando le perdite.

  • Rendimento in un anno: 2,1%
  • Tasso di spesa: 0,95%
  • Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile
  • Volume giornaliero medio di 3 mesi: 3.629
  • Patrimonio in gestione: 12,9 milioni di dollari USA
  • Data di costituzione: 17 agosto 2011
  • Emittente: Barclays Capital

La struttura di XVZ è un Exchange Traded Bill (ETN), un titolo di debito chirografario che non paga interessi e presenta caratteristiche azionarie simili.Il fondo mira a fornire esposizione all’indice S&P 500 Dynamic VIX Futures Total Return, progettato per rispondere positivamente all’aumento della volatilità del mercato e ridurre il costo di rollover degli investimenti legati ai futures Volatilità implicita. XVZ si rivolge a investitori sofisticati che vogliono fare scommesse a breve termine sulla volatilità e non è lo strumento migliore per acquistare e detenere portafogli a lungo termine. Il fondo investe in VIX Contratto futures Per fornire esposizione alla volatilità.

  • Performance in un anno: -18,8%
  • Tasso di spesa: 0,89%
  • Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile
  • Volume medio giornaliero di 3 mesi: 18.726
  • Patrimonio in gestione: 38,1 milioni di dollari USA
  • Data di costituzione: 17 gennaio 2018
  • Emittente: Barclays Capital

VXZ è anche costruito come ETN. Tiene traccia del rendimento totale dell’indice S&P 500 VIX Interim Futures, che fornisce posizioni long giornaliere su contratti future VIX per il quarto, quinto, sesto e settimo mese e riflette le opinioni degli operatori di mercato sulla direzione futura del VIX. . Poiché il fondo è composto da contratti futures a più lungo termine, può presentare un calo Correlazione Con punto VIX. Ma si applica ancora solo agli investitori maturi che si concentrano sul breve termine.Come ETN, VXZ evita Errore di tracciamento Ma può esporre gli investitori a rischio di credito.

  • Performance in un anno: -19,4%
  • Tasso di spesa: 0,85%
  • Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile
  • Volume giornaliero medio di 3 mesi: 88,131
  • Patrimonio in gestione: 94,9 milioni di dollari USA
  • Data di costituzione: 4 gennaio 2011
  • Editore: ProShares

La struttura di VIXM è Pool di materie prime, Un investimento privato che combina i contributi degli investitori al trading di futures su materie prime e opzioni. Il fondo replica l’indice Standard & Poor’s 500 VIX Interim Futures, che misura il rendimento di un portafoglio di contratti futures mensili VIX, con una media ponderata di cinque mesi alla scadenza. VIXM detiene il contratto futures CBOE VIX al fine di fornire agli investitori rendimenti basati sull’aumento previsto della volatilità dell’indice S&P 500. L’ETF detiene contratti future a lungo termine. Il fondo non segue il VIX e si prevede che la sua performance sarà molto diversa dall’indice della paura. È adatto a investitori sofisticati che hanno orizzonti di investimento a breve termine e possono monitorare i propri investimenti su base giornaliera.

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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